مقاييس أداء إستراتيجية التداول

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.
تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.
غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للاطلاع على الخلفية، اطلع على البرنامج التعليمي لنظم التداول.)
تقارير أداء الاستراتيجية.
وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.
يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة.
بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.
عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.
تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق. من رسم بياني شريطي يوضح صافي الربح الشهري، إلى منحنى رأس المال. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، اطلع على رسم طريقك نحو عوائد أفضل).
قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:
إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.
هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.
إجمالي صافي الربح.
ويمثل صافي الربح الإجمالي المحصلة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:
وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (لمزيد من المعلومات، انظر الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)
يتم تعريف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة) بما في ذلك العمولات (لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:
وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.
وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.
كما يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:
القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.
ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمعرفة المزيد، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)
متوسط ​​صافي أرباح التجارة.
متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​المبلغ الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:
وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.
هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.
يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.
يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق.)
تقارير الأداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (لمعرفة المزيد، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

قياس النجاح: مقاييس الأداء الرئيسية.
عندما ترى أداء نظام التداول، كيف يمكنك أن تعرف أنه جيد؟ كيف تعرف أنه النظام المناسب لك؟ كثير من الناس ببساطة ننظر إلى صافي الربح على افتراض النظام مع المزيد من الأرباح يجب أن يكون أفضل نظام. وهذا غالبا ما يكون بعيدا عن فكرة جيدة. عند مقارنة أنظمة التداول خلال عملية التطوير أو عند مقارنة الأنظمة قبل إجراء عملية الشراء، فمن الجيد أن يكون لديك بعض المقاييس التي من شأنها أن تسمح لك لمقارنة النظام إما بمؤشر افتراضي أو ضد نظام آخر. لا يوجد واحد درجة واحدة يمكنك استخدامها التي سوف تعمل للجميع لأن لدينا جميعا التحمل المخاطر فريدة وتعريفات على ما نعتبره قابلة للتداول. وبالمثل، ليست جميع أنظمة التهديف متساوية أو أداء في جميع الظروف. ومع ذلك، في هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب للحديث عن طرقي المفضلة المستخدمة لتسجيل وترتيب أنظمة التداول. هذه هي مقاييس أداء النظام الرئيسية التي أستخدمها أثناء عملية تطوير النظام.
عدد الصفقات.
يجب أن يحتوي أي نظام تجاري على & # 8220؛ هام & # 8221؛ عدد الصفقات. ما هو المهم؟ حسنا أن يختلف. للحصول على نظام البديل الذي لا يأخذ أكثر من 10 الصفقات في السنة، وجود 100 الصفقات جيدة. ويمثل ذلك حوالي 10 سنوات من التجارب التاريخية. كما نظام التداول معين يبدأ في إنتاج المزيد من الصفقات في السنة، وأنا أتوقع أن نرى المزيد من الصفقات المستخدمة خلال باكتستينغ.
عامل الربح.
في حين أن صافي الربح يمكن أن يكون عاملا في قرارك بشأن نظام تجاري معين، عامل الربح غالبا ما يكون أكثر أهمية في رأيي. عامل الربح يقيس كفاءة نظام التداول الخاص بك. يتم احتساب عامل الربح بقسمة الربح الناتج عن الخسائر المتولدة. عامل الربح 1.5 يشير إلى كل دولارين فقدت، وثلاثة دولارات اكتسبت ($ 3 فوز / $ 2 فقدت = 1.5). من الواضح أن الرقم أعلاه 1.0 يعني أنك كسب المال. أود أن أرى عامل ربح 1.5 أو أعلى.
متوسط ​​الربح لكل صفقة.
مثل عامل الربح، فإن متوسط ​​الربح لكل تجارة يخبرني إذا كان النظام يكسب مالا كافيا في كل صفقة. عند تصميم نظام التداول أود أن أرى تجارة مربحة متوسط ​​فوق $ 50 قبل خصم العمولات والانزلاق في الحد الأدنى المطلق. إذا كان متوسط ​​صافي الربح أعلى من 50 دولارا مع خصم العمولات والزيادات، فإن ذلك أفضل. وكلما ارتفع متوسط ​​الربح في التجارة كلما كان ذلك أفضل.
نسبة الصفقات الرابحة.
أنا لا & # 8217؛ ر اتبع هذا كثيرا. أنا جعل علما من ذلك ولكن هذا & # 8217؛ ليس كل هذا مهم بالنسبة لي. الصفقات الفائزة في المئة هي ببساطة عدد الصفقات التي ولدت صافي ربح إيجابي مقسوما على جميع الصفقات المتخذة. يمكن أن يكون هذا العامل مهما إذا لم ترغب في الحصول على سلسلة كبيرة من الخاسرين. على سبيل المثال، في كثير من الأحيان على المدى الطويل نظم الاتجاه التالية يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكن فقط يكون معدل فوز 40٪ أو أقل. يمكنك التعامل مع العديد من الصفقات الخاسرة؟ ربما كنت مريحة فقط مع الأنظمة التي تميل إلى إنتاج المزيد من الصفقات الفوز من فقدان الصفقات. إذا كان الأمر كذلك، ثم نظام مع معدل الفوز من 60٪ أو أعلى سيكون أفضل بالنسبة لك. نسبة الصفقات الفائزة هي مؤشر التسامح النفسي الذي سيختلف بين الناس.
معدل النمو السنوي المركب (كاغر)
ويصف هذا النمو كما لو كان معدل ثابت وثابت للعائد. ومن الواضح أن هذا لا يحدث عندما التداول كما نظام التداول الخاص بك تنتج منحنى الأسهم خشنة مع مرور الوقت. ومع ذلك، هذا هو وسيلة لتسهيل عودتك خلال نفس فترة التداول. دعنا نقول أن نظام التداول الخاص بك ينتج معدل نمو سنوي مركب 5٪ على مدى 10 سنوات. خلال نفس الفترة لديك قرص مضغوط البنك الذي يعطي أيضا عائد 5٪ خلال نفس الإطار الزمني. وهل يجعل ذلك مؤتمر نزع السلاح استثمارا أفضل؟ يمكن. شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار هو هذا: حساب معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. على سبيل المثال، في حين أن نظام التداول قد يكون ريتونينغ 5٪ معدل نمو سنوي مركب على مدى 10 سنوات، والمال الخاص بك هو فقط بنشاط في السوق لجزء صغير من الوقت. في معظم الأوقات يكون الجلوس خاملا في حساب الوساطة أو العقود الآجلة في انتظار إشارة التداول التالية. معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. تذكر، يتم تحقيق عائد 5٪ في القرص المضغوط فقط إذا تم تأمين المال الخاص بك بعيدا 100٪ من الوقت. مع نظامنا مثال التداول يتم تحرير نقدنا أيضا حتى تكون وضعت لاستخدامها في الصكوك الأخرى.
العائد المعدل للمخاطر (رار)
يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر في السوق. ويتم ذلك عن طريق أخذ معدل نمو سنوي مركب وتقسيمه عن طريق التعرض. التعرض هو النسبة المئوية من الوقت (على مدى فترة الاختبار) أن المال الخاص بك كان بنشاط في السوق. أود أن أرى قيمة 50٪ أو أفضل.
الحد الأقصى للسحب اليومي ومنحنى الأسهم.
كم هي تلك السحب؟ هل يمكنني التعامل مع مثل هذا السحب؟ وعلى طول هذه الخطوط أنظر أيضا إلى شكل منحنى رأس المال. هل يتسلق مع التراجع الضحل أو هل له تراجع حاد؟ هل هناك فترات طويلة طويلة دون ارتفاع جديد في رأس المال؟ ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يرتفع منحنى رأس المال مع مرور الوقت، مما يخلق ارتفاعات جديدة في الأسهم مع تراجعات ضحلة.
هذا هو واحد كنت لا ترى الكثير من. و t-تيست هو اختبار إحصائي يستخدم لقياس مدى احتمال حدوث نظام التداول الخاص بك عن طريق الصدفة وحدها. كنت ترغب في رؤية قيمة أكبر من 1.6 مما يشير إلى أن نتائج التداول هي أكثر عرضة لا تستند على فرصة. أي قيمة أخرى أدناه تشير إلى أن نتائج التداول قد تستند على فرصة. يجب حساب قيمة t-تيست مع ما لا يقل عن 30 حرفا. وفيما يلي حساب t - الاختبار.
t = الجذر التربيعي (عدد الصفقات) * (متوسط ​​الربح لكل تجارة تجارية / الانحراف المعياري للحرف)
المتوقع.
التوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في كتاب فان ثاربس & # 8220؛ التجارة طريقك إلى الحرية المالية & # 8221؛. توقعات يخبرك في المتوسط ​​كم كنت تتوقع أن تجعل لكل دولار في خطر. قد تكون القيمة المتوقعة أيضا قيمة يتم تحسينها عند اختبار تركيبات إدخال إستراتيجية مختلفة. في حين أن حساب المتوقع الحقيقي لنظام التداول هو أبعد من هذه المادة، ويمكن تقديره مع الصيغة البسيطة التالية.
المتوقع = متوسط ​​صافي الربح لكل صفقة / | متوسط ​​خسائر التجارة بالدولار |
بالنسبة لأولئك الذين لا مألوفة جدا مع الرياضيات، والخطوط العمودية حول & # 8220؛ متوسط ​​خاسرة التجارة في الدولارات & # 8221؛ يشير إلى القيمة المطلقة يجب أن تستخدم. وهذا يعني ببساطة إذا كان الرقم هو قيمة سلبية، ونحن إسقاط علامة سلبية مما يجعل قيمة إيجابية.
درجة التوقع.
وهذه القيمة هي قيمة توقع سنوية تنتج رقم موضوعي يمكن استخدامه في مقارنة مختلف نظم التداول. في جوهرها عوامل درجة التوقع في & # 8220؛ الفرصة & # 8221؛ في القيمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدد المرات التي ينتج فيها نظام التداول المعطى الصفقات. وهكذا، فإن هذه النتيجة تسمح لك لمقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا. وكلما ارتفعت التوقعات كان النظام أكثر ربحية.
درجة التوقع = التوقعات * عدد الصفقات * 365 / عدد أيام التداول الاستراتيجية.
استنتاج.
مع القيم أعلاه يمكننا الحصول على صورة لائقة على كيفية أداء النظام. هناك، بطبيعة الحال، القيم الأخرى التي يمكن تقييم وأكثر من ذلك يمكنك القيام به مثل تمرير الحرف التاريخية من خلال محاكاة مونت كارلو. ولكن هذه القيم التي نوقشت في هذه المقالة هي القيم الهامة التي استخدمها عند تصميم نظام أو عند تقييم نظام تداول طرف ثالث.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.
التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

مقاييس أداء استراتيجية التداول
نسبة شارب هي واحدة من العديد من المصطلحات التي المستثمرين وتجار اليوم تأتي عبر خاصة عند فحص لاستراتيجية التداول أو الاستثمار في مو.
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
أداء التداول هو شيء أنا شخصيا كان يدرس لأكثر من 15 عاما. انها واحدة من تلك المواضيع أن العديد من التجار إما تجنب أو.
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
هل يجب أن يتداول يوم التداول حول نسبة شارب؟
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
أداء التداول هو شيء أنا شخصيا كان يدرس لأكثر من 15 عاما. انها واحدة من تلك الموضوعات أن العديد من التجار إما تجنب أو قضاء القليل من الوقت في البحث. معظم التجار، ببساطة التفكير في الأداء من حيث الدولارات المصنوعة والخسارة.
والخط السفلي من حيث الدولارات هو دائما النتيجة النهائية. ومع ذلك، على طول رحلة التداول الخاص بك، وقياس فعال أداء التداول يومك هو المفتاح لتحقيق مكاسب طويلة الأجل متسقة.
يوم حر تجارة الكتاب الاليكتروني: تحميل الكتاب لمعرفة استراتيجيات الفوز التي من شأنها تحسين نتائج التداول يومك. الكتاب يحتوي على أكثر من 10،000 كلمات مربى معبأة المعرفة. الحصول على نسختك اليوم!
تعريف أداء التداول.
يمكن التعبير عن أداء التداول في العديد من الأشكال والخوارزميات المعقدة، ولكنها أساسا الآلية المستخدمة لتقييم عودة التاجر وتحمل المخاطر أو عدم وجودها. ويمكن قياس جميع أنواع التجار من التجار اليوم، للتجار البديل وكل شيء بينهما.
الشيء الصعب مع قياس الأداء هو أنه يمكن أن تشمل طن من الأرقام ونهج القياس، الأمر الذي يؤدي إلى القسم التالي من هذه المقالة.
تقارير أداء التداول.
ومن المفترض أن توفر لك هذه التقارير إحصاءات أداء التداول الرئيسية؛ ومع ذلك، فإن معظمها مجرد تفريغ البيانات.
ستبدو معظم التقارير بالشكل التالي:
تقرير أداء التداول.
سوف الحكمة التقليدية اقول لكم انه مع الكثير من الأرقام الموجودة على صفحة، يجب أن تكون قادرا على المنطقة في على مشكلتك. وقد أظهرت لي محادثات مع التجار العكس تماما.
يصبح التجار خائبين من جميع النسب والصيغ، لأن الغالبية منا ليسوا إحصائيين في القلب، ونبدأ في التركيز على ما أسميه الخمسة الكبار:
اعتمادا على مكان وجودك في مهنتك التجارية، يمكنك فقط التركيز على البنود الثلاثة الأولى في القائمة المذكورة أعلاه.
المشكلة مع أنظمة الإبلاغ هذه ليست أنها ليست دقيقة أو أنها لا تحاول مساعدتك. المشكلة هي أنها توفر طريقة الكثير من المعلومات.
الرسوم البيانية أداء التداول.
التجار الأكثر نشاطا والتجار اليوم هم المتعلمين البصرية. لماذا آخر نملأ تماما مريحة الجلوس أمام شاشات وامض لساعات في وقت واحد؟
بعد مراجعة تقرير أداء التداول، ستكون الخطوة التالية المحتملة هي الاطلاع على الرسوم البيانية للأداء.
أداء التداول الرسم البياني.
كما هو الحال دائما، صورة يستحق ألف كلمة. من مخطط خطي أساسي، يمكنك معرفة مدى اتساقك في تحقيق الأرباح.
هل تنظرون إلى الرسم البياني الخاص بك ورؤية انخفاض كبير أو ارتفاع في الأسهم؟ هل ترى أن أداءك يحوم باستمرار حول قيمة حساب معينة، ولكنك غير قادر على الحصول على لحظة اختراق عند التداول؟
في حين أن الرسوم البيانية هي التمثيل البصري لنشاط التداول الخاص بك، ما هي القيمة التي تضيفها حقا؟ كيف تساعدك هذه الرسوم البيانية في معرفة ما يجب معالجته في نظام التداول اليومي؟
ما هو الأداء الجيد؟
هذا السؤال مسكون لي لسنوات عديدة. وبمجرد أن أحصل على إيقاع جيد، كنت قد بدأت التفكير، "أتساءل كم هذا التاجر هو صنع". أو أود أن أرى مقالا عن أحد كبار المتداولين الذين طرحوا 50 متداولا يوميا على التوالي، أو متداولا تحول من 50،000 إلى 1،000،000 دولار في أقل من عامين.
على المستوى الفكري، كنت أعرف أن هذه النتائج حيث إما غير موثقة أو يونيكورن من أداء التداول. لسبب ما، لم أستطع منع نفسي داخليا من التساؤل، هل هناك المزيد؟ هل يمكن أن أحصل على المزيد من المال هذا العام، أو الأسبوع الماضي.
هذه هي دورة دائمة أن التجار يذهبون من خلال حيث يشعرون أنه إذا فقط أنها يمكن أن تكون أفضل كما التاجر المقبل، بطريقة أو بأخرى كل شيء في حياتهم المهنية المهنية محاذاة سحرية.
واسمحوا لي أن أفسد هذه الأسطورة مرة واحدة وإلى الأبد. أداء التداول الوحيد الذي تحتاج إلى قلق نفسك مع هو بنفسك.
يرجى ان نتوقف لحظة لهضم هذا المفهوم.
كم من المال يجب أن تكون في غضون أسبوع؟ اسال نفسك. كم من المال يجب أن تكون قادرا على العودة في التداول سوينغ العام؟ اسال نفسك.
وبمجرد الوصول إلى هذه النقطة في مهنتك التجارية وعلم النفس التداول، وكنت الآن على استعداد للانطلاقة التي تم إلودينغ لك لسنوات عديدة.
كيف يمكنك قياس الأداء؟
في حين أن هناك مجموعة من الرسوم البيانية والصيغ والخوارزميات المعقدة لقياس أداء التداول الخاص بك، وأنا هنا لأقول لكم هناك 2 أرقام التي تهم أكثر من غيرها.
R هو عامل الربح الذي يأخذ مجموع الصفقات الفوز الخاص بك مقسوما على القيمة المطلقة للتداولات خسارتك لتحديد الربحية الخاصة بك. أنا أحب حساب من حيث R، لأنه يسمح لي أن أرى مبلغ من المال أنا جعل بالنسبة لخسائري، بغض النظر عن عدد من الصفقات. لذلك، إذا كان لدي نسبة الفوز من 40٪ فقط، وشراء الفائزين بلدي أكبر بكثير من الخاسرين بلدي، وسوف لا تزال تتحول الربح. على سبيل المثال، ألق نظرة على الجدول أدناه لتوضيح هذه النقطة:
كما ترون، في هذا المثال، حتى مع المزيد من الخاسرين من الفائزين، كنت لا تزال 65٪ أكثر ربحية على الصفقات الفوز الخاص بك، وبالتالي قادرة على الهبوط في الأسود. إذا كنت تحصل على أي شيء آخر من هذه المقالة، والتوقف عن الهوس على نسبة الفوز / الخسارة الخاص بك - التركيز على الخاص بك R.
# 2 - أقصى رسم أسفل.
يمثل الحد الأقصى للسحب المبلغ الذي تخسره من حساب حديث مرتفع قبل تحقيق أعلى مستوى جديد في حسابك. على سبيل المثال، إذا كان لديك فقط ارتفاع 100000 دولار ثم سحب إلى 85،000 $ قبل تجاوز 100،000 دولار، ثم سيكون لديك سحب الحد الأقصى من 15٪ ($ 85،000 /٪ 100،000). الحد الأقصى لسحب هو على الأرجح مؤشر الأداء الرئيسي الأكثر قيمة يجب مراقبته عندما يتعلق الأمر بالأداء التجاري. وكما ناقشنا في مقالات سابقة، فإن الخط الفاصل بين التجار الذين يفجرون حساباتهم وأعلى 10٪ من التجار هو القدرة على التقليل من التخفيضات الخاصة بك.
جمعها معا.
إلى هذه النقطة في المقال، ربما كنت قد سمعت من هذه المواضيع في شكل واحد من أشكال أخرى. حسنا الآن حان الوقت لاتخاذ المحادثة إلى المستوى التالي. من أجل قياس أدائك تحتاج إلى أولا تحديد عدد الصفقات التي تحتاج إليها في دورة.
بالنسبة لي، انها 10 يوما الصفقات على أساس مستوي نشاط التداول. عدد الصفقات الخاصة بك يمكن أن تكون أعلى أو أقل.
التالي نحن بحاجة لبدء تتبع R الخاص بك والحد الأقصى السحب على دورة التداول المفضلة لديك.
في نهاية كل دورة، ستحتاج إلى توثيق قيمة R وقيم السحب القصوى.
إنشاء خط الأساس الخاص بك.
ما ستلاحظه هو أنك سوف تبدأ في إنشاء خط الأساس الخاص بك كالتاجر بعد أول 5 إلى 10 دورات. في الدورة الأولى، قد يكون لديك .35 ل R و 25٪ للرسم. لا تفكر في الأرقام جيدة أو سيئة، وتذكر انها كل النسبية وفريدة من نوعها لرحلة التداول الخاصة بك.
كما يمكنك الاستمرار في إنشاء خط الأساس الخاص بك، وسوف يحدث بضعة أشياء.
واحد، كنت تكييف عقلك للتفكير في فترات أقصر. كما التجار، ونحن نميل إلى أن نفقد أنفسنا في التجارة على أمل إما ضربها كبيرة أو أن تصبح مرتبطة عاطفيا. هذا هو نتيجة ثانوية لفقدان قبضة على مفهوم الوقت، وهذا يعني لدينا طن منه. انها بسيطة حقا، عند كسر عليه.
إذا قلت لك أن لديك 5 أيام للعيش، وأنا متأكد من أنك سوف تكون قادرة على تحديد بسرعة كيف أنت ذاهب لقضاء وقتك على مدار الأسبوع. سوف ترغب على الأرجح أن ترى عائلتك وضرب عدد قليل من قوائم البند دلو. الآن تخيل إذا سألت لك ما كنت تريد أن تفعل على مدى السنوات ال 30 أو 40 المقبلة؟
وهذا أصعب بكثير من التعبير عنه، وغالبا ما يؤدي إلى أسئلة أكثر من الردود.
التداول لا يختلف. إذا كنت أقول لكم أن لديك فقط 10 الصفقات لقياس أدائك، وسوف شحذ قلم رصاص الخاص بك أكثر قليلا على كل صفقة، وسوف تساعدك على التركيز على دورة الخاص بك.
مؤامرة التقدم المحرز الخاص بك.
كل ما عليك القيام به الآن هو مؤامرة اثنين من الرسوم البيانية بسيطة: واحد ل R واحد للحصول على أقصى سحب أسفل.
لقيم R الخاص بك، كنت تريد أن ترى السطر تبدأ في الاتجاه صعودا وإلى اليمين على كل دورة. الرسم البياني لأعلى وإلى اليمين يخبرك بأنك تبذل المزيد من المال على كل التجارة الفائزة مقابل الخاسرين الخاص بك. لن يكون بطريقة خطية حيث أن التداول ليس مسعى بسيطا.
ثانيا، سوف تحتاج إلى رسم التخفيضات الخاصة بك لكل دورة التداول. للحصول على عرض السحب، ونحن نريد العكس تماما كما الرسم البياني R. نود أن نرى انخفاض نسبة الانخفاض في كل دورة تداول لاحقة.
تنافس ضد نفسك.
تنافس ضد نفسك.
ما إذا كان التجار يريدون تحقيق ذلك أم لا، من أجل تحقيق الربح، شخص آخر يجب أن يكون على الطرف الآخر من التجارة. الآن هذا لا يعني أنها سوف تفقد في النهاية، ولكن أظهرت الدراسات أن 85٪ - 90٪ من التجار اليوم تفشل في تحويل أرباح ثابتة.
لذلك، بدلا من تشغيل سباق شخص آخر والقلق حول عوائدهم، والتنافس مع نفسك. التوقف عن السؤال كم من المال يجب أن تكون صنع أو ما هو العودة واقعية، تبدأ تحديد ذلك على أساس قدراتك.
بمجرد إنشاء خط الأساس الخاص بك، بذل كل ما في وسعك لتجاوز خط الأساس الخاص بك. استمر في قيادة محرك البحث الخاص بك إلى اليمين، مع دفع السحب إلى الأرض. إن تحقيق هذا المستوى من التركيز على كل دورة تداول سيؤدي في نهاية المطاف إلى جذبك إلى نسبة صغيرة من المتداولين الفائزين.
باختصار.
التوقف عن الهوس على عشرات مؤشرات أداء التداول والتقارير. تحتاج إلى إنشاء مقاييس أداء التداول الأساسية جدا تتمحور حول الربحية وقياس هذه في سرعة قصيرة.
لهذا الغرض، منصة التداول السوق ترادينغسيم يسمح لك أن تذهب بسرعة من خلال عشرات الدورات من أجل إنشاء بسرعة خط الأساس الخاص بك دون المخاطرة أموالك. يرجى ان نتوقف لحظة وزيارة صفحتنا الرئيسية لنرى كيف يمكننا مساعدتك في تحسين أداء التداول الخاص بك.

أهم قياس أداء استراتيجيات التداول [مقالات مميزة]
بعد فترة وجيزة من منصبي على كيلي تعظيم تلقيت عددا من رسائل البريد الإلكتروني من التجار الذين يقومون بتطوير النظم ولكن، من المفهوم في رأيي، قليلا الخلط حول أي معيار الأداء أو معايير لاستخدامها عند تقييمها. وأنا أفهم لماذا يتم الخلط بين هؤلاء التجار، أو أن تكون أكثر دقة، ما أو الذين قد الخلط بينها ولماذا.
للوصول إلى المحتوى المتميز، يجب أن تكون مشترك. يرجى تسجيل الدخول إذا كنت بالفعل مشترك أو الاشتراك في مواصلة القراءة.
الاشتراك في قائمتنا البريدية والحصول على التحديثات إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك.

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.
تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.
غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال، من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (انظر أيضا: دروس أنظمة التداول).
تقارير أداء الاستراتيجية.
وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وأنها أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.
يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة.
بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.
عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.
واحدة من أسرع الطرق لتحليل أداء الاستراتيجية هو الرسم البياني الأداء. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق، من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري لمنحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (انظر أيضا: رسم طريقك إلى عوائد أفضل.)
مقاييس رئيسية.
قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:
إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.
هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.
إجمالي صافي الربح: يمثل إجمالي صافي الربح النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:
وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (انظر أيضا: الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)
عامل الربح: يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:
وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.
وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.
النسبة المئوية للربح: يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:
القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.
ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (انظر أيضا: سلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)
متوسط ​​صافي أرباح التجارة: متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: وهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:
وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.
يمكن أن يكون هذا الرقم منحرفا من قبل أوتلير، وهي تجارة واحدة تخلق ربحا (أو خسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية من خلال أوفيرينفلاتينغ متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.
الحد الأقصى للسحب: يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.
يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن يجعل مليون دولار، إذا كان يمكن أن خطر 10 مليون دولار. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (انظر أيضا: حماية نفسك من خسارة السوق.)
الخط السفلي.
تقارير أداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية، يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح، ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (انظر أيضا: إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)