فكس خيارات افتراضية

خيارات فكس الاسمية
قيمة الفانيلا خيارات فكس هنا.
فانيلا فكس الخيار بريسر يسمح للمستخدم سعر "عادي فانيلا" فكس، أي إما دعوة أوروبية أو وضع الأوروبي.
قد يتم تحديد سترايك (ويعرف أيضا باسم سعر التمرين) من الخيار إما:
مباشرة، كقيمة الإضراب كنسبة من الإضراب إلى السعر إلى الأمام كدليل الهدف. في هذه الحالة الأخيرة، سوف تسعى بريسر سترايك الذي يتوافق مع دلتا الهدف المحدد كما في "المال في" سترايك: إما في "المال إلى الأمام" أو "زيرو دلتا سترادل" ​​سترايك.
تخطيط صفحة الإدخال كما يلي:
زوج العملات: قائمة منسدلة تسمح للمستخدم بتحديد زوج العملات من الخيار.
نوع العائد: قائمة منسدلة تتيح للمستخدم تحديد خيار اتصال أو وضع.
النضج: قائمة منسدلة تسمح للمستخدم باختيار إما:
وهو نضج محدد سلفا، يتراوح بين أسبوع واحد وسنة واحدة.
وهو تاريخ إدخال الفعلي للمستخدم الإدخال.
تاريخ التمرين: مربع إدخال للمستخدم لإدخال التاريخ في تنسيق اليوم والشهر والسنة، ليتم استخدامه فقط إذا كانت النضج المحدد هو "تاريخ التمرين الفعلي"
مونينس النوع: قائمة منسدلة تسمح للمستخدم بتحديد إما:
الإضراب الفعلي، أي القيمة الفعلية لسعر ممارسة الخيار.
نسبة الإضراب إلى السعر الآجل، أي نسبة إضراب الخيار إلى سعر صرف العملات الأجنبية الآجلة.
الجانب الأيسر دلتا (يحمي قيمة الخيار في العملة الأساسية). سوف بريسر ضبط تلقائيا سترايك بحيث يكون اليسار الجانب ناحية دلتا الخيار يساوي الهدف المحدد.
الجانب الأيمن دلتا (يحمي قيمة الخيار في العملة نوميرير). سوف بريسر ضبط تلقائيا سترايك بحيث الخيار الأيمن الجانب دلتا الدلتا تكون مساوية للهدف المحدد.
سعر ممارسة أو دلتا: مربع الإدخال للمستخدم لإدخال إما سترايك المطلوب أو الهدف دلتا، اعتمادا على نوع موانيس المحدد. إذا لم يتم توفير أي مدخل، ثم يختار برايسر في ضربة في المال: إما إلى الأمام معدل (إذا نوع مونينس ليست دلتا) أو صفر سترادل سترادل سترايك (إذا نوع المال هو دلتا)
يتحقق التسعير عن طريق النقر على زر "التالي".
الناتج التسعير هو على النحو التالي.
تم إعادة تقييمها في السوق كلوز أس أوف: ذو 13 أوكت 2018.
أوسجبي كال.
قسط واليونانيين.
قسم "قسط والإغريق" يعطي المعلومات التالية:
القيمة (أو القيمة المميزة): هذه هي القيمة الحالية للخيار، أي العلاوة التي يطلبها الموكل من عميله أن يدفع لشراء الخيار 1.
دلتا: هذه هي حساسية (المشتقة الأولى) من قيمة الخيار (مع الاحترام) لمعدل الفوركس الفوري:
يشير الجانب الأيسر من دلتا (لس) عندما يتم التعبير عن قيمة الخيار بالعملة الأساسية، على سبيل المثال الدولار في دعوة أوسجبي 2.
يشير الجانب الأيمن من دلتا (رس) عندما يتم التعبير عن قيمة الخيار في العملة نوميرير، على سبيل المثال الين في دعوة أوسجبي.
غاما: هذه هي حساسية دلتا لمعدل الفوركس الفوري.
فيغا: هذه هي حساسية قيمة الخيار لتقلب سعر صرف العملات الأجنبية.
ثيتا: هذه هي حساسية قيمة الخيار لمرور الوقت، والمعروف باسم تسوس الوقت.
فانا: هذه هي حساسية فيغا لمعدل الفوركس الفوري.
فولغا: هذه هي حساسية فيغا لتذبذب سعر العملات الأجنبية.
وتعطى جميع النتائج لكل وحدة من القيمة الاسمية. المبلغ النظري هو مقدار الأصل الأساسي المعني بالخيار، على سبيل المثال "دعوة بقيمة 1 مليون دولار أمريكي لمدة سنة واحدة بقيمة 73.5 ين ياباني".
هذا هو الخيار 3 لشراء 1 مليون دولار من الين بسعر 73.5 ين ياباني لكل دولار أمريكي، في سنة واحدة.
جرد تاجر الخيارات هو دائما مقومة من حيث الإغريق. وتعبر هذه الكميات عن المخاطر التي تتعرض لها محفظة المتداول من الخيارات. لشرح ويكيبيديا من اليونانيين، يرجى الضغط هنا.
للحصول على شرح ويكيبيديا من خيارات فانيليا فكس جنبا إلى جنب مع دراسة حالة، الرجاء انقر هنا.

القيمة الاسمية.
ما هو "القيمة الاسمية"
القيمة الاسمية هي القيمة الإجمالية لموجودات المركز المالي. ويستخدم هذا المصطلح عادة في الخيارات والأسواق الآجلة وأسواق العملات التي تستخدم استخدام الرافعة المالية، حيث يمكن لمبلغ صغير من الأموال المستثمرة السيطرة على مكانة كبيرة في الأسواق.
علی سبیل المثال، یلزم العقد الآجل للمؤشر S & أمب؛ P 500 المشتري ب 250 وحدة من مؤشر S & P P 500. إذا كان المؤشر يتداول عند 1000 دولار، فإن العقد الآجل واحد مماثل للاستثمار 250،000 $ (250 x 1000 $). ولذلك، فإن مبلغ 000 250 دولار هو القيمة الافتراضية الكامنة وراء العقد الآجل.
تراجع "القيمة الاسمية"
والقيمة الاسمية هي أساسا مقدار الأصول التي يملكها المستثمر. وغالبا ما يتم مزجه مع القيمة السوقية ولكن هناك تمييز واضح: القيمة الاسمية والقيمة السوقية على حد سواء تصف مبلغ الأمن. وتمثل القيمة الاسمية إجمالي عدد العقود الآجلة والخيارات وعملات الصرف الأجنبي والعقود الآجلة، في حين أن القيمة السوقية هي سعر الضمان الذي يمكن شراؤه أو بيعه في السوق.
ويمكن النظر إلى القيمة الاسمية واستخدامها بخمس طرق: من خلال مقايضات أسعار الفائدة، وعقود مقايضة العائد الإجمالية، وخيارات الأسهم، ومشتقات صرف العملات الأجنبية والصناديق المتداولة في البورصة.
مبادلات أسعار الفائدة.
في مقايضات أسعار الفائدة، فإن القيمة االسمية هي القيمة المحددة التي تستند إليها مدفوعات الفائدة المتبادلة. يتم استخدام القيمة االسمية في مقايضات أسعار الفائدة للتوصل إلى مبلغ الفائدة المستحقة لفئة الفائدة فقط.
إجمالي مبادلات العائد.
تتضمن مقايضات العائد الإجمالية طرفا يدفع سعر عائم أو ثابت مضروبا بمبلغ القيمة الاسمية زائد الانخفاض في القيمة الاسمية للعقار. يتم تبديل هذا الدفع للمدفوعات من قبل طرف آخر الذي يدفع قيمة القيمة الاسمية للممتلكات المعنية.
خيارات الأسهم.
أسهم الأسهم تشمل أيضا القيم الاسمية. بدلا من مصطلح "الاسمية"، يتم صياغته باسم "الاسمية".
على سبيل المثال، يتم تداول أبك مقابل 20 دولار مع خيار الاتصال 1.50 دولار. واحد خيار حقوق الملكية لديه 100 أسهم الأساسية. يشتري المتداول الخيار مقابل 1.50 × 100 = 150 دولار. القيمة الاسمية للخيار هي $ 20 × 100 = $ 2،000. شراء عقد خيار الأسهم من المحتمل أن يعطي التاجر السيطرة على مائة سهم من الأسهم ل 150 $ مقارنة إذا كان بشراء الأسهم مباشرة ل $ 2000. القيمة االسمية لعقد خيارات األسهم هي قيمة األسهم التي يتم التحكم بها وليس القيمة المملوكة. لاحظ أن القيمة الاسمية تتغير مع تحرك سعر السهم لأعلى أو لأسفل.
صرف العمالت األجنبية ومشتقات العمالت األجنبية.
اإن مشتقات العمالت الأجنبية مثل العقود الآجلة والخيارات لها قيمتان اإشمية. وبما أن ذلك ينطوي على تداول عملتين، فإنهما يحصلان على قيم افتراضية منفصلة. كما ينطوي التحوط على العملات الأجنبية على وجود قيمة افتراضية ثابتة للعملة الأجنبية.
الصناديق المتداولة في الأسواق.
ولأداء الاستثمارات كصندوق آخر جيد الأداء، تتبع الصناديق المتداولة في البورصة وتتبع المراكز الأخرى. بعض صناديق الاستثمار المتداولة لا تشتري المواقف مباشرة. بدلا من ذلك، فإنها تستخدم المشتقات مثل العقود الآجلة لإنشاء الموقف.
وتتميز الصناديق المتداولة في البورصات المتداولة بميزة فريدة تتمثل في وجود قيمة افتراضية مختلفة يوميا. والسبب في ذلك هو أن العائد اليومي المركب يدفع إلى إعادة استثمار أرباحه اليومية.

ما الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية؟
وتصف القيمة الاسمية والقيمة السوقية مبلغ الضمان. والقيمة الاسمية هي القيمة الإجمالية للخيارات والعقود الآجلة والعقود الآجلة وعملات الصرف الأجنبي. والقيمة السوقية هي سعر الضمان في السوق.
القيمة الاسمية.
القيمة الاسمية هي القيمة الإجمالية للأصل الأساسي للأمان بسعره الفوري. وتميز القيمة الاسمية بين مبلغ الأموال المستثمرة والمبلغ المرتبط بالمعاملة برمتها. وتحسب القيمة الاسمية بضرب الوحدات في عقد واحد بالسعر الفوري.
على سبيل المثال، افترض أن مستثمرا يريد شراء عقد آجلة للذهب. ويكلف العقد الآجل المشتري 100 أوقية من الذهب. وإذا كانت العقود الآجلة للذهب تتداول عند 1100 دولار، فإن قيمة العقود الآجلة للذهب تبلغ قيمتها الإسمية 110،000 دولار.
القيمة السوقية.
ومن ناحية أخرى، فإن القيمة السوقية هي سعر الضمان الذي يتفق عليه المشترون والبائعون في السوق. يتم احتساب القيمة السوقية للأمن من خلال تحديد العرض والطلب الأمني. وخلافا للقيمة الاسمية التي تحدد القيمة الإجمالية للأمان استنادا إلى مواصفات العقد، فإن القيمة السوقية هي سعر وحدة واحدة من الأمن.
على سبيل المثال، افترض أن مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة يتداول عند 2000 دولار. القيمة السوقية لوحدة واحدة من مؤشر S & P 500 هو 2000 دولار. وعلى العكس من ذلك، فإن القيمة الافتراضية لعقد الآجلة في مؤشر S & أمب؛ P هي 500،000 دولار (2،000 دولار أمريكي * 250) لأن عقد واحد من مؤشر S & أمب؛ P الآجلة يستفيد من 250 وحدة من المؤشر.

فهم أحجام تداول العملات الأجنبية باستخدام القيمة الاسمية.
ملخص المقال: يتم وضع كل تداول فوركس عن طريق اختيار عدد القطع التي ترغب في التحكم فيها. ما العديد من المبتدئين (وبعض وسيطة) التجار لا يفهمون، هو أن حجم الموقف الخاص بك يعتمد بقدر على زوج العملات يجري تداولها كما يفعل كمية من الكثير مختارة.
هناك سوء فهم شائع هناك مع تجار الفوركس الجدد. أن حجم التجارة يعتمد فقط على كمية اللوت التي يختارها المتداول. ويعتقد هؤلاء التجار الذين لديهم معلومات خاطئة أن ما إذا كانوا يتداولون 10k غبب / أوسد و 10k ور / جبي أو 10k أود / تشف بأنهم يتداولون نفس الحجم بالضبط في كل موقف. هذا ببساطة غير صحيح. لفهم الحجم الحقيقي للمواقف الخاصة بك، عليك أن تنظر في القيمة الافتراضية للموقف الذي تم إنشاؤه.
ضع في اعتبارك الأمثلة التالية لفهم كيفية عمل ذلك:
دعونا نقول نحن صعودي نزد / أوسد وقررت شراء 10K @ 0.7850. ما مقدار العملة الفعلية التي اشتريناها؟ ماذا يعني تداول 10K فعلا؟ نحن بحاجة إلى أن ننظر أقرب في الصفقة الفعلية لنرى كيف ينهار التجارة إلى أسفل.
تعلم الفوركس: حجم التجارة يعتمد على زوج العملات.
الرسم أعلاه يبين أنه عندما نشتري 10K نزد / أوسد، نحن نشتري 10،000 دولار نيوزيلندي وبيع مبلغ يعادل دولار أمريكي. من خلال النظر في الاقتباس، ونحن نعلم كان علينا أن نبيع 7،850 دولار أمريكي لشراء 10،000 نزد. وهذا يعني أن حجم التجارة الافتراضية هو 7،850 $ من العملة.
اشترك في قائمة بريدي الإلكتروني لتلقي أحدث المقالات ومقاطع الفيديو.
الآن لنلقي نظرة على زوج مختلف. دعونا نقول أننا صعوديين غبب / أوسد واشترى الكثير 10K في 1.5100. ما مقدار العملة الفعلية التي اشتريناها الآن؟ يمكنك أن ترى كيف التجارة أكبر بكثير من السابق 10K نزد / أوسد التجارة.
تعلم الفوركس: حجم التجارة يعتمد على زوج العملات.
عندما نشتري 10k غبب / أوسد، نحن شراء & الجنيه؛ 10،000 وبيع ما يعادل دولار أمريكي. من خلال النظر في الاقتباس، ونحن نعلم كان علينا أن نبيع 15،100 $ لشراء & الجنيه. 10000. وهذا يعني أن حجم التجارة الافتراضية هو 15،100 $ من العملة. هذا يختلف كثيرا عن الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي 10k.
لماذا هذه المسألة؟
هذا درس مهم لفهمه لأنه يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في كيفية إدارة حسابك بشكل عام. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في نشر أموالك بالتساوي عبر مواقف متعددة على أزواج متعددة، فإنك لا تريد أن تتاجر ببساطة بنفس الحجم الكبير، وكنت تريد أن تأخذ بعين الاعتبار حجم التجارة الافتراضية التي تأخذ على.
تعلم الفوركس: نفس حجم لوط مقابل نفس حجم التجارة الافتراضية.
لذلك بدلا من وضع صفقات 100K على غبب / أوسد، ور / أوسد، و أوسد / جبي لنشر أموالك بالتساوي، قد تنظر 66k غبوسد، 77k يوروس و 100k أوسجبي لنشر الصفقات الخاصة بك على أساس حجم التجارة الافتراضية ($ 99.6k قيمتها من جنيهات استرلينية، و 100.1 ألف دولار من اليورو، و 100 ألف دولار من الين الياباني في وقت كتابة هذه المقالة).
(كملاحظة جانبية، وهذا هو السبب أيضا متطلبات الهامش تختلف من زوج إلى زوج، وسوف تجد أن متطلبات الهامش أعلى للأزواج التي لها قيمة اعتبارية أعلى.)
تعلم الفوركس: القيمة الاسمية تؤثر على متطلبات الهامش.
الآن بعد أن فهمت القيمة الافتراضية من الصفقات الخاصة بك، يمكنك اختيار أحجام التجارة أكثر ذكاء. ربما تكون مواقف غبب كبيرة جدا. ربما مواقف نزد الخاصة بك هي صغيرة جدا. في كلتا الحالتين، يجب أن يكون لديك الآن فهم أكبر في كيفية أزواج العملات تحديد جزء من حجم المواقف الخاصة بك وليس مجرد عدد من الكثير.
--- كتبه روب باسكي.
المهتمة في أفضل المحللين لدينا المشاهدات في الأسواق الرئيسية؟ تحقق من أدلة التداول الحرة هنا.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كلاروس التكنولوجيا المالية.
وقد كان رئيس مساد مؤخرا صاخبا في نيته لتنظيف نوعية البيانات في حقوق السحب الخاصة. أتذكر له قبل بضعة أشهر يتحدث عن التقدم الذي أحرزته كفتك الشرطة في صناعة البيانات على نوعية البيانات لمقايضات أسعار الفائدة الفانيليا، لذلك فكرت أنا & [رسقوو]؛ د الذهاب إلقاء نظرة على خيارات فكس لمعرفة ما إذا كان السيد جو العامة (لي) يمكن استخلاص أي شيء من النشر العام.
عرض مستوى عال.
دعونا نبدأ مع التهم التجارة على سدرفيو. اخترت بعض العملات ور / أوسد، أوسد / جبي، غبب / أوسد، أوسد / تشف، أود / أوسد، و أوسد / كاد. وأبقى أيضا أوسد / كني هناك كما فوجئت لرؤية مثل هذه الأرقام الكبيرة. في الواقع، كنت أعتقد أن جميع أوسد / كني ينبغي الإبلاغ عن خيارات غير قابلة للتسليم (ندو) بدلا من خيارات الفانيليا. (المحررين ملاحظة: لقد أبلغت أن دتك لا تدعم سنه، لذلك فمن المرجح أن جميع الفانيليا أوسد / كني هو حقا أوسد / سنه).
فكس خيارات التجارة التهم لكل كيباير (يتد)
وهذا يدل على بعض الأنشطة اللائقة التي يجري الإبلاغ عنها:
1،400 صفقة في اليوم في المتوسط، وبلغ ذروته عند 2،448 في 4 فبراير 364 يورو / دولار أمريكي في اليوم الواحد في المتوسط، وبلغ ذروته عند 782 350 دولار أمريكي / ين ياباني في اليوم الواحد في المتوسط، وبلغ ذروته عند 584 146 دولار أمريكي / كني خيارات يوميا في المتوسط، وبلغ ذروته في 286 ليس كثيرا أوسد / تشف كما قد أتوقع، فقط في المتوسط ​​28 الصفقات / يوم.
تحويل هذا إلى الإجمالي الإفتراضي، دعونا نرى هذه الأرقام نفسها ولكن هذه المرة فقط تقسيم بواسطة تشغيل / إيقاف سيف:
خيارات الفوركس افتراضيا حسب تشغيل / إيقاف سيف (يتد)
الذي يخبرنا أنه في المتوسط، 12.6bn دولار أمريكي من خيارات الفانيليا يتم تداولها على سيف في اليوم، في حين يتم تداول 35.6bn قبالة سيف. وبالتالي فقط حوالي 26٪ من خيارات حجم يمر سيفس، وهي ليست سيئة النظر في المنتجات هي في مكان قريب يكون مات & [رسقوو]؛ د. ومع ذلك، أود أن أشير إلى أن الحاشية 88 كانت ستطلب من جميع منصات الخيارات المتعددة الوكلاء أن تسجل بوصفها سيف، لذلك قد نبدأ في تفسير كل نشاط أون-سيف كالتنفيذ الإلكتروني والمتعدد الوكلاء. ولكن ترك هذا التقييم إلى يوم آخر. لاحظ أيضا، أن جميع المجلدات على حقوق السحب الخاصة تخضع لأحجام سقف افتراضية، لذلك نحن نتوقع أن يتم التقليل من هذه الأرقام بدرجة ما.
سدرفيو مقابل تقرير بيس.
على المستوى الكلي، أردت أن أفهم كم من أنشطة الخيارات العالمية يمر عبر حقوق السحب الخاصة. فقط كم نحن نرى؟
من الصعب قليلا استخدام بيانات بيس، بالنظر إلى أنه كل 3 سنوات وتجميعها على مستوى عال. بيد أن تقرير بنك التسويات الدولية يدعي أن هناك 337 مليار دولار من النشاط اليومي في خيارات الفوركس في أبريل 2018. إذا نظرنا إلى النشاط اليومي خيارات الفوركس لشهر أبريل 2018 على حقوق السحب الخاصة، وكان النشاط اليومي ما يقرب من 31 مليار دولار أمريكي. مما قد يؤدي إلى التفكير في أننا نشاهد 10٪ من النشاط العالمي.
الجدير بالذكر أنه إذا نظرنا إلى أدف حتى تاريخها حتى عام 2018، هذا العدد هو الآن 62bn. ولكن من دون وجود معيار عالمي جيد، من الصعب القول. إذا كان الرقم هو 10٪، 20٪، أو شيء أقل قليلا أو أعلى، ولدي بعض الثقة بأننا على الأقل رؤية جزء كبير من السوق. خاصة إذا كنت تنظر في أننا قد لا نرى العديد من الأشياء مثل الصلبان الآسيوية التي من شأنها أن تساهم على الأرجح في عدد بيس ولكن لا تساهم في حقوق السحب الخاصة.
سوق أون-سيف للخيارات هو إلى حد كبير في وسطاء إنتيردلير:
فكس أوبتيونس نظري لكل سيف (يتد)
بعض الحكايات تستحق:
غالبية نشاط الخيارات من تاجر إلى عميل على سيف يذهب من خلال رويترز (البيان الصحفي الأخير هنا) التقليد لديه أكبر تداولية افتراضية على سيف. تذكر أن هذا هو إيكاب / التقليد مشروع مشترك على خيارات العملات الأجنبية، ومن خلال منصة فولبروكر. كما جانبا، وأنا لا أتساءل ما سيصبح من هذا المنصب إيكاب / توليت الاندماج. وأود أن تخمين الأعمال الصوتية يذهب إلى توليت و فولبروكر ل إيكاب وندش]؛ ولكن ما هي الأجزاء التي يحتفظ بها التقليد؟ إذا كنت تريد إضافة نشاط بجك و غفي، فسيكون لديهم أغلبية.
آخر شيء أن أذكر هنا & نداش؛ إذا كنت الكرز اختيار زوج من العملات ومقارنتها عبر سيففيو و سدرفيو، يمكنني الحصول على فكرة تقريبية عن مقدار حقوق السحب الخاصة التقارير تحت التداول بسبب حدود سقف. مع أخذ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد)، تم تشجيعني على العثور على أن حقوق السحب الخاصة تبلغ حتى الآن 148 مليار دولار أمريكي، بينما أبلغت سيفيفيو عن 153 مليار دولار أمريكي. لذلك يبدو أننا نفتقد فقط بضع نقاط مئوية من خلال قبعات على شريط حقوق السحب الخاصة.
جعل سينس من البيانات.
بالمقارنة مع مقايضة الفانيليا، خيارات فريدة من نوعها في أن السوق لا تتداول على & لدكو؛ السعر & رديقو؛ وندش]؛ بل بالأحرى الصفقات على تقلبات مدرجة. ومن ثم فإن الشفافية التي يرغب المرء في الحصول عليها هي الشفافية التي يتم تداولها.
إذن، هل تخبرنا وحدة حقوق السحب الخاصة ما هو حجم التداول؟
ولكن الخوف لا، إذا كانت البيانات الأخرى غنية بما فيه الكفاية، ينبغي أن نكون قادرين على استخلاص تلك المعلومات مع بعض التطهير البيانات الأساسية، والتطبيع والإثراء.
الحالة في النقطة، أخذت كل ور / أوسد العملات الأجنبية خيارات النشاط في 9 فبراير 2018، وبدأ تنظيفه.
من أجل البدء في خيارات التسعير والقيام ببعض التحليل، ونحن بحاجة للقيام ببعض التنظيف الأساسي:
إثراء البيانات مع تواريخ تسوية وقيمة بقعة (من تاريخ معين واستحقاق النضج). تنظيف الصفقات توج لتعطينا مبلغا اعتياديا العادي (على سبيل المثال & لدكو؛ 250،000،000 + & رديقو؛ إلى 250،000،000). تطبيع الخيار تينورس من أجل القيام ببعض التجميع لطيفة. نحن بحاجة إلى مرجع بقعة لكل التجارة. أعطت إيكاب بأدب لي بيانات ور / أوسد القراد ل 9 فبراير لتشغيل التحليل، لذلك أنا يمكن أن تثري كل التجارة مع بقعة الأساس. تطبيع مبلغ قسط إلى شروط ccy2 نقطة. حساب معدل الصرف الآلي أتم وما يترتب على ذلك من المال. ضمنا خيار المجلد وحساب الدلتا. يرجى ملاحظة أنني لست كم بأي وسيلة، ولكن أردت ببساطة أن أرى ما إذا كان يمكن الحصول على نتائج معقولة. تحديد ما إذا كان الخيار مكالمة ور أو وضع اليورو (نعم، أشياء في كثير من الأحيان ليس ما يبدو). المزيد عن هذا لاحقا. إزالة بعض & لدكو؛ القمامة & رديقو؛ الصفقات. المزيد عن هذا في وقت لاحق كذلك.
والنتيجة هي وجهة نظر بسيطة لطيفة من الخيارات النشاط الذي أود أن أرى (أنا تركت مع 507 الصفقات):
جزء من خيارات الفوركس العادية التداول أسيتيفيتي فور 9-فب-2018.
ويؤدي ذلك إلى تمثيل عادل لليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدار اليوم. هنا هو حجم التداول لمدة شهر واحد:
سكاتيربلوت من 1M ور / أوسد فول على مدى 9 فبراير 2018.
سوف يكون لديك أن يغفر بعض من هراء في نهاية يوم التداول، فضلا عن اثنين من اللقطات خلال اليوم. كما تمريرة الأولى، وأنا أشعر بالتشجيع أنه لم يكن هراء كاملة. والخطوة التالية هي تقييم هذا على أنه سطح فول / دلتا، لذلك يمكننا أن نرى المجلد أتم، الابتسامة وأي انحراف. وبطبيعة الحال عدد قليل من تلك النقاط أيضا تستحق مزيدا من الاهتمام، أو تسمية التجارة كما & لدكو؛ القمامة & رديقو؛ والخروج من تحليلي. ولكن أنا سوف أؤجل كل هذا حتى وقت لاحق. ونحن بحاجة إلى المشي قبل أن نركض.
وأخيرا، يمكننا أيضا الحصول على بعض نظرة جيدة في التي تينورس التجارة أكثر من غيرها. ومن الواضح أن خيارات 1M هي ملك، ويحدث القليل جدا الماضي 1 سنة.
ور / أوسد خيارات التجارة عدد العقود (09-فب-2018)
حتى في روح النقد البناء، ظننت أنني & [رسقوو]؛ د وضع الخير، ليست جيدة جدا، والقبيح في خيارات البيانات على حقوق السحب الخاصة.
لتبدأ، بدأت مع 550 أو نحو ذلك خيارات ور / أوسد في فبراير 9. كانت هناك بعض الصفقات التي لم تكن مريحة وأنا يمكن تنظيف ما يكفي & نداش؛ لذلك أنا المسمى لهم & لدكو؛ القمامة & رديقو؛ وأبقيتهم خارج التحليل التجميعي. سأقوم بشرح تلك الموجودة في & لدكو؛ القبيحة & رديقو؛ الجزء.
أعجبت أن أحجام غطاء يترجم بشكل جيد لخيارات الفوركس. من 507 ور / أوسد الخيارات في 9 فبراير أن لم أكن تسمية كما & لدكو؛ القمامة و رديقو ؛، فقط 11 منهم توج.
غير جيد جدا.
هناك عدد من الأشياء التي لا أتوقع أن تكون على حقوق السحب الخاصة، ولكن أود أن يكون من أجل جعل الشفافية أفضل:
سبوت أساس عند ضرب الخيار. وسيكون سعر صرف العملات الأجنبية من أي تحوط عبر جيد. ومن المفيد أن تكون تواريخ التسوية الممتازة وتاريخ القيمة مفيدة، ولكن إغناء الصفقات مع ممارسات السوق يجب أن يكشف عن 99٪ من الحالات. حزمة / استراتيجية. كنت أتوقع حقا أن نرى العديد من الاستراتيجيات. بالطبع لا توجد استراتيجيات واضحة على أي بيانات حقوق السحب الخاصة، ولكن يمكننا غالبا استنتاجها من خلال تدابير المخاطر والأختام الزمنية والمنطق الآخر. من بين 507 ور / أوسد الخيارات، كان 317 منهم الطوابع الزمنية فريدة من نوعها. ومن بين 200 حرفا موسيقيا، مثل الكثير من هذه الصفقات التي لها نفس المصطلحات الاقتصادية (الإضراب والتوجيه والنضج)، ولكن فقط مبالغ افتراضية مختلفة. كما لو كانت هذه عمليات إعدام جزئية، وليس استراتيجيات. فول و / أو دلتا أن الخيار ضرب في.
وكثير من أوجه القصور التي جعلت العمل مع البيانات صعبا، إن لم يكن مستحيلا:
شروط زوج العملة العادية. غالبا ما يكون من المفيد التعامل مع زوج العملة نفسه كمنتج واحد. على سبيل المثال، في ور / أوسد، يجب أن ينظر إلى الدولار الأمريكي على أنه وضع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. هذا لا يعني أن العملاء لا تطلب وتداول أوسد المكالمات أو يضع مقابل اليورو، ولكن تمثيل جيد سوف تطبيع هذه. هذا هو نيتبيكي باعتراف، لأنني لن أصر على أن الشركات و [رسقوو]؛ قاعدة البيانات تتطلب ذلك، كما أنه من المهم في كثير من الأحيان لمعرفة كيفية التعامل مع العميل التجارة (أوسد كال)، واحد يريد أن يكون قادرا على دعم شروط العملة المقلوب (على سبيل المثال 0.9000 أوسد / ور). ومع ذلك، فإن عدم وجود هذا المعيار له آثار متعددة على جودة بيانات حقوق السحب الخاصة: يجب أن يكون نوع الخيار (نداء / وضع) مرجعا. إذا افترضت أن C / P يشير إلى العملة 1 في حقوق السحب الخاصة (أو حتى Ccy1 تطبيع)، في نهاية المطاف مع العديد من الحالات حيث قسط لا تغطي حتى القيمة الجوهرية للخيار. وبالتالي كنت بحاجة إلى اختبار الدعوة / وضع المعلن عن طريق حساب المجلد ضمني في كلا الاتجاهين قبل أن أختتم ما إذا كان كان دعوة أو وضع. وهناك حالات لا تعادل فيها المبالغ المذكورة الإضراب. على سبيل المثال الإضراب 1.1500 على خيار 5،000،000 دولار أمريكي، حيث مبلغ اليورو هو 5،750،000. ومن الواضح أن المبالغ يتم عكسها / سوء الاقتباس. يمكن للمرء أن يجادل بأن الإضراب قد يكون مقلوب، ولكن التسعير يعمل على هذه التجارة إذا كنت تفترض شروطا بسيطة. السعر / قسط الاقتباس. وعادة ما يتم اقتباس أسعار الخيارات إما في كري 1 في المئة أو 2 نقطة في البوصة. ولحسن الحظ، فإن المبلغ المميز الذي يتم اقتباسه غالبا ما يكون جيدا، لذلك نحن لسنا بحاجة إلى فهم شروط السعر في حقوق السحب الخاصة، ولكن هناك بعض القضايا العامة المتميزة (النقطة التالية). مشاكل قسط والسعر الأخرى التي جعلتني تصنيف التجارة كما & لدكو؛ القمامة & رديقو ؛: العديد من الخيارات المستقلة (لا حزم) مع 0 قسط. بعض الخيارات مع أقساط أكبر من المبلغ الافتراضي. بعض الخيارات مع & لدكو؛ المبلغ & رديقو؛ قسط ولكن المبلغ كان حقا سعر أو٪ (على سبيل المثال 0.005). بعض الخيارات مع & لدكو؛ السعر & رديقو؛ من 2 + مليون. ومن الواضح أن هذه يجب أن تكون & لدكو؛ المبلغ & رديقو؛ بعض الخيارات قائمة نفس القيمة (على سبيل المثال 1.1400) والسعر، والسعر الإضافي، والإضراب. بعض الخيارات تسرد نفس القيمة (على سبيل المثال 0.04551) حيث أن السعر فضلا عن إجمالي المبلغ الإفتراضي يتم استخدام ملاحظة السعر 2 و 3 في كثير من الأحيان لمبلغ أو سعر أو إضراب افتراضي. وبغض النظر عما إذا كانت هذه المعلومات جيدة (لا لزوم لها في معظم الحالات)، فإنها تبدو وكأنها توقيع لأطراف مقابلة معينة. إذا ذهبنا خارج خيارات الفانيليا، وعدد كبير من القضايا الأخرى: الحواجز & نداش؛ وهناك نقص حاد في أي معلومات في كثير من الحالات (أقساط متقطعا جدا، والأسعار متقطعا، وإضرابات من 0.01، وبالطبع أي معلومات حاجز) الرقمية وندش]؛ مزيد من الافتقار إلى المعلومات. في كثير من الأحيان لا يتم إعطاء زوج العملة المرجعية، على الأرجح له ما يبرره لأن العوائد هي عملة واحدة، ولكن هل هو دفع اليورو على ور / جبي أو ور / أوسد ؟! قد تكون قادرا على تخمين إذا كان لديك مستوى الزناد & نداش؛ ولكن الحصول على هذا & نداش؛ لم يتم الإبلاغ عن الزناد!
تعلمت بعض الشيء عن طريق الحفر في بيانات حقوق السحب الخاصة:
يتم تداول 26٪ من خيارات الفوركس على سيف. في المقام الأول هذا هو منصات تاجر إلى تاجر. وأود أن تتحمل الكثير من ميزان النشاط العميل على منصات تاجر واحد (خارج سيف). يتم الإبلاغ عن أكثر من 1000 الصفقات يوميا في 6 أزواج العملات الرئيسية. أحجام كاب من خيارات العملات الأجنبية لا يبدو للحد من الشفافية إلى أي درجة كبيرة. جودة خيارات فكس خيارات حقوق السحب الخاصة تتراوح من لائق لخيارات الفانيليا إلى سيئة لأي نوع من الغريبة. بيانات خيارات الفانيليا لديها مجال للتحسين، ومع ذلك يمكننا استخلاص نظرة لائقة في ما يقرب من 90٪ من الصفقات في ور / أوسد على الأقل.
الشفافية شيء عظيم، ولكن يبدو أن بعض الشرطة على نوعية البيانات لا يزال يتعين القيام به.
إذا كان لديك المزيد من الاهتمام لاستكشاف بيانات خيارات العملات الأجنبية على حقوق السحب الخاصة، يرجى ترك تعليق أو الاتصال بنا.
ابق على اطلاع مع النشرة الإخبارية المجانية، اشترك هنا.